Ad hoc επίλυση του προβλήματος της πολυσυγγραμμικότητας: η Ridge παλινδρόμηση

Abstract

Το πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας είναι γνωστό στην οικονομετρία. Και τούτο γιατί είναι δύσκολο να βρούμε στα οικονομετρικά υποδείγματα μεταβλητές
τελείως ανεξάρτητες μεταξύ τους. Επειδή όμως η εκτίμηση ενός υποδείγματος,
όπου παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα, με την Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων
(Μ.Ε.Τ.) δίνει αποτελέσματα ασταθή και αναξιόπιστα, διάφορες μέθοδοι επίλυσης έχουν, κατά καιρούς, προταθεί. Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε την Ridge Regression (R. R.), η οποία φαίνεται να είναι πιο κοντά στην πραγματικό-τητα.Παρουσιάζουμε την R.R. στην παράγραφο II μετά από μια σύντομη υπενθύμιση της Μ.Ε.Τ. και του προβλήματος της πολυασυγγραμμικότητας. Στην παράγραφο III εκθέτουμε τις διάφορες ερμηνείες της μεθόδου αυτής και στην παράγραφο IV μία προέκταση της R.R. στα συστήματα αλληλοεξαρτώμενων εξισώσεων. Στην παράγραφο V δοκιμάσαμε μία εφαρμογή της Ridge σε ένα υπόδειγμα, όπου παρουσιάζεται
το πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας.